海龟系统改进后的策略源码

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海龟系统改进后的策略源码

软件大小：0 Bytes
推荐星级：
更新时间：2013-03-06 05:20:43
软件类别：国产软件 / 开拓者公式
软件语言：简体中文
授权方式：共享软件
联系方式：暂无联系方式
官方主页： Home Page
点击大图：【一键转帖到论坛】
插件情况：
运行环境：Win2000/WinXP/Win2003/WinVista
相关Tags：开拓者公式海龟系统
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软件介绍

源码内容：

Params
Numeric RiskRatio(1);                // % Risk Per N ( 0 - 100)
Numeric ATRLength(20);                // 平均波动周期 ATR Length
Numeric boLength(20);                // 短周期 BreakOut Length
Numeric fsLength(55);                // 长周期 FailSafe Length
Numeric teLength(10);                // 离市周期 Trailing Exit Length
Bool LastProfitableTradeFilter(True); // 使用入市过滤条件
Vars
Numeric MinPoint;                      // 最小变动单位
NumericSeries AvgTR; // ATR
Numeric N;                            // N 值
Numeric TotalEquity;                   // 按最新收盘价计算出的总资产
Numeric TurtleUnits;                   // 交易单位
NumericSeries DonchianHi;               // 唐奇安通道上轨，延后1个Bar
NumericSeries DonchianLo;               // 唐奇安通道下轨，延后1个Bar
NumericSeries fsDonchianHi;             // 唐奇安通道上轨，延后1个Bar，长周期
NumericSeries fsDonchianLo;             // 唐奇安通道下轨，延后1个Bar，长周期
Numeric ExitHighestPrice;             // 离市时判断需要的N周期最高价
Numeric ExitLowestPrice;             // 离市时判断需要的N周期最低价
Numeric myEntryPrice;                // 开仓价咯
Numeric myExitPrice;                   // 平仓价咯
Bool SendOrderThisBar(False);       // 当前Bar有过交易
NumericSeries preEntryPrice(0);    // 前一次开仓的价咯
BoolSeries PreBreakoutFailure(false); // 前一次突破是否失败
Begin
If(BarStatus == 0)
{
preEntryPrice = InvalidNumeric;
PreBreakoutFailure = false;
}

MinPoint = MinMove*PriceScale;
AvgTR = XAverage(TrueRange,ATRLength);
N = AvgTR[1];
TotalEquity = Portfolio_CurrentCapital() + Portfolio_UsedMargin();
TurtleUnits = (TotalEquity*RiskRatio/100) /(N * ContractUnit()*BigPointValue());
TurtleUnits = IntPart(TurtleUnits); // 对小数取整

DonchianHi = HighestFC(High[1],boLength);
DonchianLo = LowestFC(Low[1],boLength);

fsDonchianHi = HighestFC(High[1],fsLength);
fsDonchianLo = LowestFC(Low[1],fsLength);

ExitLowestPrice = LowestFC(Low[1],teLength);
ExitHighestPrice = HighestFC(High[1],teLength);

Commentary("N="+Text(N));
Commentary("preEntryPrice="+Text(preEntryPrice));
Commentary("PreBreakoutFailure="+IIFString(PreBreakoutFailure,"True","False"));

// 当不使用过滤条件，或者使用过滤条件并且条件为PreBreakoutFailure为True进行后续操作
If(MarketPosition == 0 && ((!LastProfitableTradeFilter) Or (PreBreakoutFailure)))
{
      // 突破开仓
      If(High > DonchianHi && TurtleUnits >= 1)
      {
         // 开仓价咯取突破上轨+一个价位和最高价之间的较小值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交
         myEntryPrice = min(high,DonchianHi + MinPoint);
         myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
preEntryPrice = myEntryPrice;
         Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
PreBreakoutFailure = False;
      }

      If(Low < DonchianLo && TurtleUnits >= 1)
      {
         // 开仓价咯取突破下轨-一个价位和最低价之间的较大值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交
         myEntryPrice = max(low,DonchianLo - MinPoint);
         myEntryPrice = IIF(myEntryPrice > Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
         preEntryPrice = myEntryPrice;
         SendOrderThisBar = True;
         SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
PreBreakoutFailure = False;
      }
}

// 长周期突破开仓 Failsafe Breakout point
If(MarketPosition == 0)
&nbs

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