公式简介： 套利、只听这个词我们就知道这是一个只赚不赔的买卖，今天再送上一款可自动下单的TB套利模型，参数里的两腿合约的套利值需要自已根据情况来修改，更重要的是套利时先设置叠加数据，套利模型的界面可见下图，在K线主图里还可以见到一个灰色的K线图表，这就是叠加的数据，策略会根据这两个数据的差值进行分析或下单操作.
实盘套利模型
该策略仅供大家学习交流，实站的话，它的可靠性还有很大的差距，因此源码里有很多细节的问题没有处理。 Params
Numeric uprice1(100);
Numeric uprice2(150);
Numeric uprice3(200);
Numeric dprice1(-100);
Numeric dprice2(-150);
Numeric dprice3(-200);
Numeric lots1(1);
Numeric lots2(2);
Numeric lots3(4);
Vars
Numeric NO1(0);
Numeric M;
Numeric M1;
NumericSeries buyprice;
NumericSeries sellprice;
BoolSeries Upline;
BoolSeries Upline1;
BoolSeries Upline2;
BoolSeries downline;
BoolSeries downline1;
BoolSeries downline2;
Begin
M=Data0.close-Data1.close;
M1=(Data0.open)-(Data1.open);
upline=CrossOver(M,uprice1);
upline1=CrossOver(M,uprice2);
upline2=CrossOver(M,uprice3);
downline=CrossUnder(M,dprice1);
downline1=CrossUnder(M,dprice2);
downline2=CrossUnder(M,dprice3);
If(data0.MarketPosition !=-1 and (upline==true))
{ data0.SellShort(lots1,data0.close);
data1.buy(lots1,data0.close); }
If(data0.MarketPosition==-1 and (upline1==true))
{ data0.SellShort(lots2,data0.close);
data1.buy(lots2,data1.close);}
If(data0.MarketPosition==-1 and (upline2==true))
{data0.SellShort(lots3,data0.close);
data1.buy(lots3,data1.close); }
If(data0.MarketPosition!=1 and (downline==true) )
{data0.buy(lots1,data0.close);
data1.SellShort(lots1,data1.close);}
If(data0.MarketPosition==1 and (downline1==true) )
{data0.buy(lots2,data0.close);
data1.SellShort(lots2,data1.close);}
If(data0.MarketPosition==1 and (downline2==true) )
{data0.buy(lots3,data0.close);
data1.SellShort(lots3,data1.close);}
End
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