这个系统本身是用在SP上，多次出现在实盘赛的前列。
我觉得这个系统的构架和思维非常好，直接拿着套国内商品可能表现很差，不过大家能看到这个系统的核心思想就足够了，可以借鉴。忘了说了，得用TB V4，要不V3的系列值传递那还得接力一下

1. //------------------------------------------------------------------------
    
2. // 简称: R_Breaker
    
3. // 名称:
    
4. // 类别: 公式应用
    
5. // 类型: 用户应用
    
6. // 输出: 穿堂风分享(评台 )
    
7. //------------------------------------------------------------------------
    
8.  
    
9. /*R-Breaker*/
    
10.  //程序化交易 www.cxh99.com
     
11.  
     
12. Params
     
13. Numeric notbef(9.00);
     
14. Numeric notaft(14.55);
     
15. Numeric f1(0.35);
     
16. Numeric f2(0.07);
     
17. Numeric f3(0.25);
     
18. Numeric reverse(1.00);
     
19. Numeric rangemin(0.2);
     
20. Numeric xdiv(3);
     
21.  
     
22. Vars
     
23. NumericSeries ssetup(0);
     
24. NumericSeries bsetup(0);
     
25. NumericSeries senter(0);
     
26. NumericSeries benter(0);
     
27. NumericSeries bbreak(0);
     
28. NumericSeries sbreak(0);
     
29. NumericSeries ltoday(0);
     
30. NumericSeries hitoday(9999);
     
31. NumericSeries startnow(0);
     
32. NumericSeries div(0);
     
33. BoolSeries rfilter(false);
     
34. Numeric i_reverse;
     
35. Numeric i_rangemin;
     
36. Numeric i_vB;
     
37. Numeric i_vS;
     
38.  
     
39. Begin
     
40. i_reverse = reverse*(OpenD(0)/100);
     
41. i_rangemin = rangemin*(OpenD(0)/100);
     
42. if(BarStatus==0)
     
43. {
     
44.         startnow=0;
     
45.         div=max(xdiv,1);
     
46. }
     
47.  
     
48. if(Date != Date[1])
     
49. {
     
50.         SetGlobalVar(0,0);
     
51.         SetGlobalVar(1,0);
     
52.         startnow=startnow+1;
     
53.         ssetup=hitoday[1]+f1*(Close[1]-ltoday[1]);
     
54.         senter=((1+f2)/2)*(hitoday[1]+Close[1])-(f2)*ltoday[1];
     
55.         benter=((1+f2)/2)*(ltoday[1]+Close[1])-(f2)*hitoday[1];
     
56.         bsetup=ltoday[1]-f1*(hitoday[1]-Close[1]);
     
57.         bbreak=ssetup+f3*(ssetup-bsetup);
     
58.         sbreak=bsetup-f3*(ssetup-bsetup);
     
59.  
     
60.         hitoday=High;
     
61.         ltoday=Low;
     
62.  
     
63.         rfilter=(hitoday[1]-ltoday[1])>=i_rangemin;
     
64. }
     
65.  
     
66. if(High>hitoday)
     
67. {
     
68.         hitoday=High;
     
69. }
     
70. if(Low<ltoday)
     
71. {
     
72.         ltoday=Low;
     
73. }
     
74. if(Time*100>=notbef and Time*100<notaft and startnow>=2 and rfilter)
     
75. {
     
76.  
     
77.         if(Time != GetGlobalVar(1) and GetGlobalVar(1) != 0)
     
78.         {
     
79.                 SetGlobalVar(1,10000);
     
80.         }
     
81.         if(hitoday>=ssetup and marketposition>-1 and GetGlobalVar(1)<1)
     
82.         {
     
83.                 If(Low<=(senter+(hitoday-ssetup)/div))
     
84.                 {
     
85.                         SellShort(1,senter+(hitoday-ssetup)/div);
     
86.                         SetGlobalVar(1,Time);
     
87.                         Return;
     
88.                 }
     
89.         }
     
90.         if(ltoday<=bsetup and marketposition<1  and GetGlobalVar(1)<1)
     
91.         {
     
92.                 If(High>=(benter-(bsetup-ltoday)/div))
     
93.                 {
     
94.                         Buy(1,benter-(bsetup-ltoday)/div);
     
95.                         SetGlobalVar(1,Time);
     
96.