一，如何把“K线走完模式”的模型转换成“固定轮询模式”的模型

以便把各个模型放在同一个框架内进行图表程序化交易

举例：

均线交叉模型（K线走完模型）：

runmode:0;

ma5:=ma(c,5);

ma20:=ma(c,20);

entertime:=time>100000 and time<144500;

if holding>0 and ma5<ma20 then sell(1,1,market);

if holding<0 and ma5>ma20 then sellshort(1,1,market);

if holding=0 and ma5>ma20 and entertime then buy(1,1,market);

if holding=0 and ma5<ma20 and entertime then buyshort(1,1,market);

if time>=150000 then begin

sell(1,1,market);

sellshort(1,1,market);

end

简单的改法，自然是把各个条件“过去化”，如：ma5 改为 ref(ma(c,5),1);但这种方法碰到大型的、复杂的模型时，容易出错

可采用这种方法，把holding用全局变量cc替换，然后加入红色部分代码，红色部分代码要放在信号语句的前面：

runmode:0;

variable:cc=0;

ma5:=ma(c,5);

ma20:=ma(c,20);

entertime:=time>100000 and time<144500;

if holding>0 and cc<=0 then sell(1,1,limitr,o);

if holding<0 and cc>=0 then sellshort(1,1,limitr,o);

if holding=0 and cc>0 then buy(1,1,limitr,o);

if holding=0 and cc<0 then buyshort(1,1,limitr,o);

if cc>0 and ma5<ma20 then cc:=0;

if cc<0 and ma5>ma20 then cc:=0;

if cc=0 and ma5>ma20 and entertime then cc:=1;

if cc=0 and ma5<ma20 and entertime then cc:=-1;

if time>=150000 then begin

cc:=0;

end

那么，如果是 K线走完模式和盘中模式并存，怎么做呢？也简单，就是在“开盘价下单语句”后面加入蓝色部分的“盘中下单语句”就行了

如下：

runmode:0;

variable:zs=0,cc=0;

ma5:=ma(c,5);

ma20:=ma(c,20);

entertime:=time>100000 and time<144500;

if holding>0 and cc<=0 then sell(1,1,limitr,o);

if holding<0 and cc>=0 then sellshort(1,1,limitr,o);

if holding=0 and cc>0 then buy(1,1,limitr,o);

if holding=0 and cc<0 then buyshort(1,1,limitr,o);

if cc>0 and l<zs then begin

sell(1,1,limitr,min(o,zs-0.6));

cc:=0;

end

if cc<0 and h>zs then begin

sellshort(1,1,limitr,max(o,zs+0.6));

cc:=0;

end

if cc>0 and ma5<ma20 then cc:=0;

if cc<0 and ma5>ma20 then cc:=0;

if cc=0 and ma5>ma20 and entertime then begin

cc:=1;

zs:=c-10;

end

if cc=0 and ma5<ma20 and entertime then begin

cc:=-1;

zs:=c+10;

end

if time>=150000 then begin

cc:=0;

end

二、移动止损的编写方法：
还是以之前的模型为例，希望加入移动止损，即：开仓后的最高点回落10个点要盘中止损离场
加入一个全局变量 hl，记录开多后的最高点，开空后的最低点：
runmode:0;
variable:zs=0,cc=0,hl=0;
ma5:=ma(c,5);
ma20:=ma(c,20);
entertime:=time>100000 and time<144500;
if holding>0 and cc<=0 then sell(1,1,limitr,o);
if holding<0 and cc>=0 then sellshort(1,1,limitr,o);
if holding=0 and cc>0 then buy(1,1,limitr,o);
if holding=0 and cc<0 then buyshort(1,1,limitr,o);
if cc>0 and l<zs then begin
sell(1,1,limitr,min(o,zs-0.6));
cc:=0;
end
if cc<0 and h>zs then begin
sellshort(1,1,limitr,max(o,zs+0.6));
cc:=0;
end
if cc>0 and ma5<ma20 then cc:=0;
if cc<0 and ma5>ma20 then cc:=0;
if cc=0 and ma5>ma20 and entertime then begin
cc:=1;
zs:=c-10;
hl:=h;
end
if cc=0 and ma5<ma20 and entertime then begin
cc:=-1;
zs:=c+10;
hl:=l;
end
if cc>0 and h>hl then begin//创新高后，上移hl
hl:=h;
zs:=hl-10;
end
if cc<0 and l<hl then begin//创新低后，下移hl
hl:=l;
zs:=hl+10;
end
if time>=150000 then begin
cc:=0;
end

三、逐K线模式的模型，用免FEI版下单交易的方法
runmode:0;
variable:cc=0;
ma5:=ma(c,5);
ma20:=ma(c,20);
entertime:=time>100000 and time<144500;
exitlong:cc<>1,tfilter;
exitshort:cc<>-1,tfilter;
enterlong:ref(cc,1)<>1 and cc=1,tfilter;
entershort:ref(cc,1)<>-1 and cc=-1,tfilter;
if cc>0 and ma5<ma20 then cc:=0;
if cc<0 and ma5>ma20 then cc:=0;
if cc=0 and ma5>ma20 and entertime then cc:=1;
if cc=0 and ma5<ma20 and entertime then cc:=-1;
if time>=150000 then cc:=0;

原理是，用全局变量cc记录仓位，然后根据仓位的变化情况来确定下单信号

四、日内满仓反手的写法
因为满仓的情况下，要等平仓单成交、保证金释放后，开仓下单才能成功。
用系统自带的orderqueue在平仓单没有第一时间成交的情况下有一定的局限性，可用如下的方法：
runmode:0;
input:cw(3,1,10,1);
variable:cc=0;
ma5:=ma(c,5);
ma20:=ma(c,20);
entertime:=time>100000 and time<144500;
if holding>0 and cc<=0 then sell(1,cw,limitr,o);
if holding<0 and cc>=0 then sellshort(1,cw,limitr,o);
//此方法撤单和追单时间要控制在出信号的K线时间以内
if holding=0 and cc>0 and cw+tholding2>=cw then buy(1,cw,limitr,o);//平空成交后，"cw+tholding2>=cw "才会成立并开多
if holding=0 and cc<0 and cw-tholding2>=cw then buyshort(1,cw,limitr,o);//平多成交后，"cw-tholding2>=cw "才会成立并开空
if cc>0 and ma5<ma20 then cc:=0;
if cc<0 and ma5>ma20 then cc:=0;
if cc=0 and ma5>ma20 and entertime then cc:=1;
if cc=0 and ma5<ma20 and entertime then cc:=-1;
if time>=150000 then begin
cc:=0;
end

五、自行计算最大回撤的方法，放到逐K线模式的模型最后面即可：

zichan:asset,noaxis;
if barpos=1 then begin
MaxAsset:=zichan;
Maxhc:=0; end
if zichan>MaxAsset then MaxAsset:=zichan;
if MaxAsset-zichan>Maxhc then Maxhc:=MaxAsset-zichan;
最大回撤:Maxhc,linethick0;
交易次数:totaltrade,linethick0;
正确率:percentwin,linethick0;
//这里的变量"MaxAsset”、"Maxhc" 其实是全局变量，可不必声明。有重新赋值变量值才会改变

六、“后台下单模板”，可用于各种模型。不会写后台模型的塔友，以后不用写了，复制此模板即OK
只要把此模板放在 模型的最后面，就可以后台全自动化交易了。此方法还有一个好处，即使用固定轮询模式，也不会漏单
注意：把800988替换成自己的账户，按ctrl+H 进行替换
有个性化需求的，也可在此模板上的基础上定制。不会的可以找我
runmode:0;
Globalvariable:hold=drawnull;
……//这里添加上你自己的模型
……//这里添加上你自己的模型
cc800988:=holding;//这句放在信号稳定的地方，即时下单的，就放下单语句的后面，K线走完下单的就放下单语句的前面
drawtextex(1,1,800,0,'虚拟持仓为：'+numtostr(cc800988,0));//在图表上输出虚拟持仓以便监控
if not(islastbar) or workmode<>1 then exit;
xiadan800988:=cc800988-hold;
if xiadan800988>0.5 then begin
cang:=min(xiadan800988,abs(hold));
if hold<0 then tsellshort(1,cang,mkt,0,0,'800988'),allowrepeat;
cang:=xiadan800988+min(hold,0);
if cang>0 then tbuy(1,cang,mkt,0,0,'800988'),allowrepeat;
end
if xiadan800988<-0.5 then begin
cang:=min(abs(xiadan800988),abs(hold));
if hold>0 then tsell(1,cang,mkt,0,0,'800988'),allowrepeat;
cang:=abs(xiadan800988)-max(hold,0);
if cang>0 then tbuyshort(1,cang,mkt,0,0,'800988'),allowrepeat;
end
hold:=cc800988;