抛砖引玉，个人的一个想法，如何实现自动化交易。前提就是一切要能量化或数字建模，这个基本正在实现，之后分为两块，一块是操作量化，一块仓位管理量化。本篇仅仅就量化仓位管理提一个设想： 把总仓位分为5份，当选中某股票时，买入1/5仓位，然后将4/5的仓位交由4个指标来决定，当一个指标成立时，再买入1/5，当二个指标成立时，就买入2/5，依次类推；反之，当一个指标不成立时，卖出1/5，当二个指标不成立时，就卖出2/5，依次类推，当四个指标都不成立时，卖出5/5（全部）。 如：以5日均线上穿10日均线作为选股条件，当条件成立时，买20%的仓位；然后以KDJ、MACD、RSI、CCI这四个指标作为仓位管理指标，当KDJ多头时，再买入20%的仓位，当MACD多头时，再买入20%的仓位，以此类推；反之，当KDJ空头时，就卖出20%的仓位，当MACD空头时，就再卖出20%，当四个指标都空头时，全部卖出。 U1:=KDJ.K>KDJ.D; U2:=MACD.DIF>MACD.DEA; U3:=RSI.RSI1>50; U4:=CCI.CCI>0; {www.fxjgsw.com} SU:=(U1+U2+U3+U4); STICKLINE(1,5,0,2,-1)COLORRED; STICKLINE(MA(C,5)>MA(C,10),1,0,2,0)COLORYELLOW; STICKLINE(MA(C,5)>MA(C,10),SU+1,1,2,0)COLORLIRED; |
