分享逐笔、分笔的区别和免FEI行情分笔成交量fbvol指标 逐笔成交：交易过程中的单次成交，是交易过程真实的成交情况。这是Level-2的专有数据，用一个例子来解释：假设卖一是10元、100手，这时有人以10元委托买入100手，那么这100手委买单是如何成交的呢？这取决于卖盘由几个委卖单构成，如果卖一是一个委托单，那就是一笔成交，即100手；而如果卖一是由40手和60手两笔委托构成，那么这100手委买单就会分成两次成交，即40手一次，60手一次，逐笔成交就是2笔。 分笔/分时成交： 3秒一次的行情采集期间累计的成交量和最后的成交价，可能是几笔成交的集合。这是大家长期以来唯一能看到的成交数据，各大软件商们就是以这为基础数据进行拆单，按他们自己的拆单算法来还原所谓的Level-2“逐笔成交"数据；而传统行情更慢是6秒一次的间隔，也就是我们免FEI看到的6秒钟之间成交的集合，已经完全不是交易过程的真实情况了。所以，不要认为分笔图下方副图看到的成交量就是一次交易量，更不要认为这成交量不是主动买入就是主动卖出，它还可以是主动买入卖出的混合成交量。 逐单/委托单：委托单的明细，这是交易所行情系统中没有发布的数据，还以上面的例子说明，交易所只发出了40手和60手两笔成交，并没有指出是一笔100手的买单吃掉了40手、60手两笔卖单。大智慧新一代能够根据成交的时间和队列等数据计算出全部已成交的委托单明细，这在交易分析中具有重大意义。 盘中数据的统计分析长期以来是对分时数据的统计分析，比如最简单的内盘和外盘，大单买入/卖出等，这种统计有两个明显的缺陷：第一、仅统计了主动成交方单方面的成交数据，而机构交易完全可能在被动成交方，第二、分时数据不是真实的成交数据，大单不一定是大单，可能是很多散户在几秒中之内同时交易的结果，虽然使用level-2的逐笔成交来统计可以避免这一情况的发生，但立即就又产生了新的问题，即一笔真实的大单委托往往被分割成数笔成交，又捕捉不到真实的大单了。 下面是大智慧免FEI行情版的分笔成交量fbvol指标，用于分笔副图，对分笔成交进行了拆单，比较接近逐笔数据了，祝大家投资愉快。 |
