如何过滤连续的买入、卖出信号，使买入后只要没有发出卖出信号，就不再发出买入信号；同样，卖出后只要没有出现买入信号，就不再发出卖出信号。即买入、卖出信号一一对应。
　　容易想到的是使用过滤函数filter()，但这个函数是难以实现的，因为未来有多少个连续的买入（或卖出）信号是未知的。
　　另一种方法是，从前一次卖出（或买入）信号开始累加买入（或卖出）信号，如果累加次数等于１，则发出真正的买入（或卖出）信号。

　　但这里还有一个问题，如果首次信号是卖出信号的话，也应该过滤，因为没有买入哪来卖出？应让首次信号是买入信号才合理。方法是，在第1根K线的位置，虚拟一个卖出信号。
　　以下是实现上述想法的常规函数代码：

input:n(26,5,300),p(2,0.1,10);
close;
mid : ma(close,n);
upper: mid + p*std(close,n);
lower: mid - p*std(close,n);

//以下为常规函数处理代码//
tjb:=cross(close,lower);//初始买入信号，可换成其它任意买入条件
tjs:=cross(upper,close);//初始卖出信号，可换成其它任意卖出条件

{以下代码，使买、卖信号一一对应}
tsb:=barssince(tjb);
tss:=barssince(tjs);
if tjs[datacount]<tjb[datacount] then begin
a:=setlbound(tjs,1);
tjs:=tjs or barpos=1;
end;
tjbuy:=count(tjb,barslast(tjs))=1 and tjb; //买入信号
tjsell:=count(tjs,barslast(tjb))=1 and tjs; //卖出信号

drawicon(tjbuy,low,4);
drawicon(tjsell,high,5);


这个过滤方法很好，不知道有没有高人转成通达信的。

 

交易系统信号过滤问题，如何避免连续信号
{rh为原来的入货条件，ch为原来出货条件}
{多头买入} enterlong: count(rh,barslast(ch))=1 and rh;
{多头卖出} exitlong: count(ch,barslast(rh))=1 and ch;