前言：

这是一个代码框架，其中部分灵感来自阿火的策略、guotx2010的VBA教程和王峰的一句话（如果你注重效率，那么金字塔提供的全局变量数据库的速度完全可以超越INI文件的），所以在此向各位前辈致谢！

适用本框架的前提：

不使用金字塔规定不能用于if ... then中的函数（如统计函数、未来函数等）、采用走完K线、且K线走完后信号就固定下来的（即未来不会发生改变）、使用新图表交易函数、勾选“仅刷最后一根K线”

步骤：

第一步：创建3个自定义函数，创建方法在此不详述，VBA代码如下：

\'定义4个动态数组保存信号和信号发生日期和时间

dim dates()
dim times()
dim values()
dim SigCounts()
SigCount = 0

Function INSERTSIG(Formula,SIGNUM,D,T,H)
 \'通过VBA数组记录信号以及信号发生的时间，当最新信号发出时执行一次
 INSERTSIG=0
 On Error Resume Next
 dates(SIGNUM).AddBack(D)
 if err.number<>0 then
  INSERTSIG=1
  exit function
 end if
 times(SIGNUM).AddBack(T)
 values(SIGNUM).AddBack(H)
 if dates(SIGNUM).Count>SigCounts(SIGNUM) and SigCounts(SIGNUM)>0 then
  dates(SIGNUM).RemoveAt(0)
  times(SIGNUM).RemoveAt(0)
  values(SIGNUM).RemoveAt(0)
 end if
End Function

Function READSIG(Formula,SIGNUM)
    \'将数组信号发生时间转换为K线位置，并记录到单值全局变量系统中，供Perl公式读取，每产生一次新K线时执行一次
 READSIG=0
 On Error Resume Next
 cc = times(SIGNUM).Count
 if err.number<>0 then
     READSIG = 1
     exit function
 end if
 iGlobal=document.ExtDataNum
 for i=iGlobal to 0 step -1
  iKeyValue=document.GetExtDataByIndex(i,sKeyName)
  if (strComp(left(sKeyName,5),"HH" & right(Formatnumber(1000+SIGNUM,0,0,0,0),3))=0) or (strComp(left(sKeyName,5),"PP" & right(Formatnumber(1000+SIGNUM,0,0,0,0),3))=0) then
   call document.RemoveExtData(i)
    end if
 next
 
 Set History = Formula.ParentGrid.GetHistoryData()
 next_sig_pos = 0
 For i = times(SIGNUM).Count-1 To 0 step -1
  str = Formatnumber(19000000+dates(SIGNUM).GetAt(i),0,0,0,0) & Formatnumber(1000000+times(SIGNUM).GetAt(i),0,0,0,0)
  str = mid(str,1,4) & "-" & mid(str,5,2) & "-" & mid(str,7,2)  & " " & mid(str,10,2) & ":" & mid(str,12,2) & ":" & mid(str,14,2)
  bi = History.GetPosFromDate(str) + 1
  Document.SetExtData "PP" & right(Formatnumber(1000+SIGNUM,0,0,0,0),3) & Formatnumber(bi,0,0,0,0),next_sig_pos
  Document.SetExtData "HH" & right(Formatnumber(1000+SIGNUM,0,0,0,0),3) & Formatnumber(bi,0,0,0,0),values(SIGNUM).GetAt(i)
  next_sig_pos = bi
 Next
 Document.SetExtData "PP" & right(Formatnumber(1000+SIGNUM,0,0,0,0),3) & "1",next_sig_pos
End Function

Function INIT_SIG(Formula,SigNum,Count)
    \'初始化数组，加载公式时或其他必要时间（例如加载新品种时）运行一次
 INIT_SIG=0
 On Error Resume Next
 Set dates(SigNum) = nothing
 Set times(SigNum) = nothing
 Set values(SigNum) = nothing
 if err.number<>0 or SigCount<SigNum+1 then
  ReDim Preserve dates(SigNum+1)
     ReDim Preserve times(SigNum+1)
     ReDim Preserve values(SigNum+1)
     ReDim Preserve SigCounts(SigNum+1)
     SigCount = SigNum+1
 end if
 Set dates(SigNum) = CreateObject("Stock.Array")
 Set times(SigNum) = CreateObject("Stock.Array")
 Set values(SigNum) = CreateObject("Stock.Array")
 dates(SigNum).RemoveAll
 times(SigNum).RemoveAll
 values(SigNum).RemoveAll
 SigCounts(SigNum) = Count
End Function

第二步：Perl公式代码修改为以下框架：

///////////////固定的开头，您仅可以修改“保留信号数”以及“策略号”/////////////////////////////////////////////////

GLOBALVARIABLE:d=0,t=0,next_sig_pos=0,保留信号数=20,策略号=0;
mylot:holding,NODRAW;
if BARPOS=1 then
begin
 if EXTGBDATA(\'股指合约切换\')=1 then
 begin
  d:=0;
  t:=0;
  //EXTGBDATASET(\'股指合约切换\',0);
 end;
 if d=0 and t=0 then
 begin
  xxx:=INIT_SIG(策略号,保留信号数);
 end
 else begin
  xxx:=round(READSIG(策略号));
  if xxx=1 then
  begin
   d:=0;
   t:=0;
   next_sig_pos=0;
   xxx:=INIT_SIG(策略号,保留信号数);
  end
  else
   next_sig_pos:=1;
 end;
end;

if barpos=next_sig_pos then
begin
 myholding:=round(extgbdata(\'HH\' & strright(numtostr(1000+策略号,0),3) & numtostr(barpos,0)))-holding;
 next_sig_pos:=round(extgbdata(\'PP\' & strright(numtostr(1000+策略号,0),3) & numtostr(barpos,0)));
 if myholding>0 then
 begin
  pc:=min(abs(min(holding,0)),myholding);
  kc:=myholding-pc;
  sellshort(pc>0 and holding<0,pc,market);
  buy(kc>0 and holding>=0,kc,market);
 end
 else if myholding<0 then
 begin
  pc:=min(max(holding,0),abs(myholding));
  kc:=abs(myholding)-pc;
  sell(pc>0 and holding>0,pc,market);
  buyshort(kc>0 and holding<=0,kc,market);
 end;
end;

if date()<d or (date()=d and time()<=t) or ISLASTBAR then exit;

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//这里本应省略N行代码，这是您原来的策略代码，为了使您马上能测试，我随便写了个简单的策略，请不要照用

issell:=close<open and CALLSTOCK(STKLABEL,vtCLOSE,1,-1)<CALLSTOCK(STKLABEL,vtOpen,1,-1);//2连阴空
isbuy:=close>open and CALLSTOCK(STKLABEL,vtCLOSE,1,-1)>CALLSTOCK(STKLABEL,vtOpen,1,-1);//2连阳多
sell(holding>0 and issell,1,market);
SELLSHORT(holding<0 and isbuy,1,market);
buyshort(holding=0 and issell,-1,market);
buy(holding=0 and isbuy,1,market);
j:=0;
for i:=1 t