1.引用数据
AVPRICE |
引用均价(在盘后对于国内三个期货交易所指结算价) |
CLOSE |
引用收盘价(在盘中指最新价) |
HIGH |
引用最高价 |
LOW |
引用最低价 |
OPEN |
引用开盘价 |
OPI |
引用持仓量 |
REF(X,N) |
引用X在N个周期前的值
例:REF(CLOSE,5);表示引用当前周期前第5个周期的收盘价 |
REFX(X,N) |
引用N个周期后的数据。(N为大于等于1的整数)(未来函数)
例:REFX(CLOSE,5);表示引用自当前周期后第5个周期的收盘价 |
SETTLE |
引用结算价(只有盘后才能引用当日的结算价) |
VOL |
引用成交量 |
2.金融统计
BACKSET(X,N)
|
若X非0,则将当前位置到N周期前的数值设为1。
例:BACKSET(CLOSE>OPEN,3);表示当K线收阳时,自当前位置到3周期前的数值设为1 |
BARSLAST(X) |
求上一次条件成立到当前的周期数。 |
COUNT(X,N) |
表示统计在N周期内满足X条件的周期数。如果N为0则表示从第一天开始算起。
例:WR:=-100*(HHV(HIGH,N)-CLOSE)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)); COUNT(WR>80,5);表示统计在5个周期内满足WR>80的次数 |
DMA(X,A) |
返回X的动态移动平均,其中A必须介于0及1之间。
计算方法:DMA(N)=DMA(N-1)*(1-A)+X(N)*A 其中DMA(N-1)为第(N-1)天的DMA值 |
EMA(X,N) |
表示求X在N周期内的平滑移动平均。(指数加权)
计算方法:EMA(X,N)=[2*X+(N-1)*EMA(N-1)]/(N+1) 其中EMA(N-1)为第(N-1)天的EMA值 |
EMA2(X,N) |
表示求X在N周期内的加权平均。(线性加权)
计算方法:EMA2(N)=(N*X0+(N-1)*X1+(N-2)*X2+...+1*XN)/(N+(N-1)+(N-2)+...+1),X0表示本周期值,X1表示上一周期值... |
HHV(X,N) |
得到X在N周期内的最高值,如果N=0,则从第一个有效周期开始算起。
例:HHV(HIGH,13);求13个周期内的最高价的最大值。 |
HHVBARS(X,N) |
得到X在N周期内的最高值位置到当前的周期数。如果N=0,则从第一个有效周期开始算起。
例:HHVBARS(VOL,0); 求历史成交量最大的周期到当前的周期数 |
LLV(X,N) |
得到X在N周期内的最小值,如果N=0,则从第一个有效周期开始算起。
例:LLV(LOW,25);表示求25个周期内最低价的最小值 |
LLVBARS(X,N) |
得到X在N周期内的最小值的位置到当前的周期数。如果N=0则从第一个有效周期开始算起。
例:LLVBARS(VOL,0); 求历史成交量最小的周期到当前的周期数 |
MA(X,N) |
求X在N周期内的简单移动平均。
计算方法:MA=(A1+A2+A3+A4+A5)/5 求A在5个周期内的简单移动平均 |
ZIGZAG(X,P,C) |
之字转向(未来函数),当C取1,P为百分比数;当C取0,P为价位差值。
例:ZIGZAG(HIGH,10,1);表示最高价的10%的之字转向
ZIGZAG(MA(HIGH,34),100,0);表示34个周期内最高价均线的100个价位的之字转向 |
PEAK(X,P,M,C) |
取得ZIGZAG前M个波峰的值。其中X为数据,P为转折值(如果C为1的话,这个值为百分比,否则为绝对值),M为大于等于1的整数。(未来函数)
例:PEAK(HIGH,10,1,1);表示最高价的10%的之字转向的上一个波峰的数值 PEAK(MA(HIGH,34),100,1,0);表示34个周期内最高价均线的100个价位的之字转向的上一个波峰的数值 |
PEAKBARS(X,P,M,C) |
取得ZIGZAG前M个波峰到当前周期的周期数。(未来函数)
例:PEAKBARS(HIGH,10,1,1);表示最高价的10%的之字转向的上一个波峰到当前的周期数
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